El presidente de Divina Seguros, Armando Nieto, participó la pasada semana como ponente en el EsadeTech-ICSO Workshop on AI and Data Analytics, celebrado en el campus de ESADE Pedralbes (Barcelona).

Este encuentro reunió a ponentes del mundo académico y empresarial (Universitat de Barcelona, CSIC, Barcelona Supercomputing Center, Accenture, Aveva o Esade, entre otros) en torno a la inteligencia artificial y la analítica de datos.

Bajo el título ‘Stochastic processes with Monte Carlo simulation in actuarial mathematics’, la ponencia presentó una línea de investigación en matemática actuarial: un modelo estocástico de la evolución de las carteras de pólizas en vigor que permite estimar, mediante simulación de Monte Carlo, el capital por riesgo de caída de cartera y compararlo con la fórmula estándar de Solvencia II. El modelo se fundamenta en la identidad formal entre la ecuación que gobierna la dinámica de una cartera de pólizas y la que describe el equilibrio secular de la desintegración radiactiva en física nuclear, lo que permite transferir al ámbito actuarial resultados analíticos desarrollados en la física.

El estudio está recogido en un artículo remitido a la revista científica Insurance: Mathematics and Economics, una publicación internacional en matemática actuarial.